fbpx

Месяц: Июль 2019

Плохое управление снизило рейтинги для трети российских банков

Для банков из СНГ характерен риск плохого корпоративного управления, считают в Moody’s. Особо остро стоит проблема в России, где эксперты выделяют риски зависимости банков от единственного акционера и кредитования связанных сторон.

Некачественное корпоративное управление в российских банках негативно влияет на их кредитные рейтинги, сообщила младший вице-президент Moody’s Светлана Павлова на банковской конференции рейтингового агентства.

Агентство при присвоении кредитных рейтингов банкам в странах СНГ для 18 из 101 банка делает поправку в сторону снижения из-за рисков, связанных с качеством корпоративного управления. 16 из этих 18 банков работают в России. Moody’s рейтингует около 50 российских банков (80% банковской системы России по активам), и на рейтинги почти трети этих банков негативно влияет качество корпоративного управления, уточнила РБК Павлова.

Для российских банков некачественное управление — это наиболее актуальный риск в сравнении с зарубежными кредитными организациями, рассказала она. В среднем в мире влияние такого риска на кредитный рейтинг фиксируется в 8% случаев, в СНГ — в 18%, а в России — примерно в 30%.

Риски ключевой персоны

У российской банковской системы есть и другая особенность. Если во всем мире в подавляющем большинстве случав негативная корректировка рейтинга при некачественном управлении происходит из-за ошибок менеджмента, выбора неправильных стратегии или бизнес-плана, то в России более чем в 50% случаев речь идет о высоких рисках зависимости от ключевой персоны либо кредитования связанных сторон.

«Риск ключевой персоны — это риск существенной зависимости бизнеса банка от некоего ключевого человека. Как правило, в наших реалиях этим ключевым человеком является основной акционер банка», — объясняла Павлова. Более того, такие риски взаимосвязаны. Например, в банках, рейтинги которых были скорректированы из-за риска зависимости от ключевой персоны, в среднем на займы аффилированным сторонам приходится 20% от портфеля, когда по системе — 5%.

«В хорошие времена этот основной акционер генерирует банку бизнес, приводит клиентов, решает какие-то вопросы. Если вдруг у этого ключевого акционера по каким-то причинам наступают плохие времена, то он, к сожалению, начинает генерировать для банка проблемы, в том числе связанные с кредитованием связанных сторон», — отметила аналитик.

То, что в неудачные времена наличие ключевой персоны в российских реалиях несет и другие риски для банка, подтверждается мотивами, которые ЦБ приводил при отзыве лицензии у российских банков в 2018–2019 годах. За этот период регулятор отозвал лицензии у 60 банков. В 60% случаях поводом для отзыва лицензий стала совокупность плохого корпоративного управления и финансовых причин, подсчитали в Moody’s.

Связь с отзывами лицензий и санациями

Отмывание денег, вывод активов, очевидно, скорее относятся к качеству управления банками, качество активов и достаточность капитала относятся к причинам финансового характера, указала Павлова. «Плохое корпоративное управление влечет за собой реальные финансовые потери и, к сожалению или счастью, отзыв лицензии», — делает вывод эксперт.

ЦБ, впрочем, не всегда отзывает лицензию у банков с такими проблемами.

«ФК Открытие», Промсвязьбанк и Московский индустриальный банк страдали от таких же проблем, но их ЦБ забрал на санацию. Для них риски, связанные с качеством управления, сохраняются. В рейтинговом агентстве считают, что «существует некая неопределенность относительно их стратегии».

Ярким случаем кредитования сторон, связанных с акционером, является ситуация вокруг банка «Югра», лишившегося лицензии летом 2017 года. ЦБ заявлял, что в банке практически вообще не было кредитов, выданных не связанным с акционером компаниям.

В Moody’s ожидают, что меры Центробанка могут изменить ситуацию в банковском секторе в лучшую сторону, на что повлияет в том числе жесткий подход ЦБ к регулированию сделок со связанными сторонами. Но при общем улучшении ситуации структурных изменений в секторе в Moody’s не ждут.

Автор: Павел Казарновский

Источник – РБК

 

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK

О внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска

Банк России начиная с 2019 года в рамках развития регулирования, стимулирующего кредитную поддержку экономики, осуществляет поэтапный процесс изменения порядка расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка и внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска1.

На первом этапе реализованы изменения в части оценки кредитного риска в отношении суверенных заемщиков на основании внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, которые вступили в силу в июне 2019 года. Это позволяет снизить требования к суверенным заемщикам и по кредитам с экспортными гарантиями с 100 до 50%, то есть в 2 раза.

В III квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции Инструкции № 180-И (предполагаемая дата вступления в силу — 1 января 2020 года) с подходом к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении условий: отнесение их к I или II категории качества в соответствии с положениями Банка России от 28.06.2017 № 590-П и от 23.10.2017 № 611-П и допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг. 

Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I–II категориям качества в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П и по ним отсутствуют просроченные платежи. По требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на портфельной основе, соответствующим критериям, установленным действующей редакцией Инструкции № 180-И, сохраняется пониженный коэффициент риска 75%.

В отношении требований к банкам будет применяться подход, в соответствии с которым установление коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам «А» («А*»), «В» или «С», определенным в документе БКБН1, исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими установленных в стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка. 

По краткосрочным требованиям к банкам классов «А» и «В» (вне зависимости от валюты их номинирования) будут применяться коэффициенты риска 20 и 50% соответственно, по прочим требованиям к банкам класса «А» («А*») — 40% (30%), к банкам класса «В» — 75%. Требования к банкам класса «С» (не соблюдающим обязательные нормативы) будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.

Требования к международным банкам развития (не включенным в список международных финансовых организаций, в отношении которых в соответствии с документом БКБН1 применяется коэффициент риска 0%) будут взвешиваться с коэффициентом риска 50%. 

Одновременно будут уточнены подходы к расчету кредитного риска в части установления повышенного коэффициента риска по вложениям в некотируемые спекулятивные акции (доли) юридических лиц в размере 400% и применения повышенного коэффициента риска 150% по необеспеченным просроченным кредитам (если резерв по ним сформирован в размере менее 20%), а также по условным обязательствам кредитного характера без риска с установлением по ним коэффициента кредитной конверсии 0,1 (вместо 0). 

Предполагается, что данные подходы за счет снижения общей суммы активов, взвешенных по уровню риска, позволят высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. При этом совокупная величина активов и условных обязательств кредитного характера, по которым повышаются коэффициенты риска, с учетом установления переходного периода для банков и отдельных исключений не окажет существенного негативного влияния на показатели банковской системы. 

На следующем этапе внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска (в 2020 году, с вступлением в силу с 1 января 2021 года) планируется изменение подходов к оценке ипотечных и потребительских кредитов с ожидаемым положительным эффектом на показатели достаточности капитала банков. 

Полный текст материалов БКБН1 на английском языке доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайтеБанка международных расчетов.

_______________

 

Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017).

Пресс-служба Банка России

3 июля 2019 года

 

 

 

Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в linkedin
LinkedIn
Поделиться в vk
VK