В связи с переходом к использованию нового механизма макропруденциального регулирования Совет директоров Банка России принял решение об установлении надбавок к коэффициентам риска в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций.

Надбавки установлены в отношении отдельных видов активов в соответствии с Указанием Банка России № 4892-У¹, в том числе кредитов на потребительские цели, ипотечных кредитов, кредитных требований к юридическим лицам в иностранной валюте и пр.

Надбавки к коэффициентам риска, введенные в рамках перехода на новый механизм регулирования, применяются с 8 октября 2018 года (даты вступления в силу Указания Банка России № 4892-У) и не приведут к повышению требований к достаточности капитала кредитных организаций. Для сохранения требований к капиталу на неизменном уровне внесены необходимые изменения в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков», в соответствии с которыми значения коэффициентов риска для активов, подпадающих под действие надбавок, приводятся к их стандартным значениям, предусмотренным Базелем III.

Переход к использованию нового механизма макропруденциального регулирования позволит регулятору более эффективно проводить политику по обеспечению финансовой стабильности.

Одновременно по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, характеризующимся низким первоначальным взносом², Советом директоров Банка России принято решение об установлении надбавок к коэффициентам риска в размере 1,0 (100%). Решение вступит в силу через 3 месяца и будет применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019 года. В результате применения надбавок данный вид кредитов в целях расчета достаточности капитала кредитных организаций будет взвешиваться с коэффициентом 200% (до указанных изменений применялся коэффициент 150%³). Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента.

¹ В соответствии с Указанием Банка России от 31 августа 2018 года № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчёта кредитными организациями нормативов достаточности капитала».

² По ипотечным кредитам, одновременно удовлетворяющим следующим условиям: 1) соотношение величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога, рассчитанное на дату расчета нормативов, превышает 80% справедливой стоимости залога, 2) соотношение величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога, рассчитанное на дату выдачи кредита (займа), превышает 80% и не превышает 90% справедливой стоимости предмета залога.

По ипотечным кредитам, по которым соотношение величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога, рассчитанное на дату выдачи кредита (займа), превышает 90%, продолжает действовать повышенный коэффициент риска в размере 300%, что эквивалентно надбавке в размере 2,0.

3) По кредитам на финансирование по ДДУ в строительстве, по которым первоначальный взнос составляет менее 20%.

³ В соответствии с изменениями в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков» коэффициенты риска по такому виду кредитных требований приведены к 100%.

Банк России